Die proses van toetsing van 'n handel strategie op vorige tydperke. Back testing n teorie aanvaar dat dit wat gebeur in die verlede sal gebeur in die toekoms, en dit Back testing is 'n term wat gebruik word in oseanografie, meteorologie en die finansiële bedryf te verwys na die toets van 'n voorspellende model met behulp van bestaande historiese data. back testing Back testing is die proses van die toepassing van 'handel strategie of analitiese metode om historiese data om te sien hoe akkuraat die strategie of metode sou hê Ontwerp, toets en verfyn jou handel strategieë voor gevaar enige kapitaal, met een van die mees gevorderde terug - toets en optimalisering pakkette oral. Dit aanlyn portefeulje back testing hulpmiddel kan jy een of meer portefeuljes consct gebaseer op die geselekteerde onderlinge fondse, ETF's en voorrade te analiseer en backtest Gepubliseer back testing metodes meestal val in drie kategorieë: Dekking toetse bepaal of die frekwensie van overschrijdingen is in ooreenstemming met die. Hier is wat back testing en hoe handelaars kan historiese data gebruik om uit te werk hoe suksesvol handel strategieë in die verlede gewees het. 20 і. 2005. - Hierdie back testing prosedures hersien van beide 'n sta - en onafhanklikheid word gedefinieer en hul verhouding tot back testing prosedures is
No comments:
Post a Comment